［東京 ２３日 ロイター］ -
＜１５：０７＞ 国債先物は続落で引け、海外勢「お休み」で上値重い
国債先物中心限月３月限は前営業日比２銭安の１５１円７７銭と続落して取引を終え
た。１０年最長期国債利回り（長期金利）はゼロ％（同０．５ｂｐ低下）に回帰。方向感
には欠けたものの、海外勢の買いが乏しく、終日上値が重い展開だった。
軟調相場が続く１つの要因は、海外勢の円債買いが弱まっていることだとみられてい
る。その背景は、１）クリスマス休暇、２）米金利が上昇し米債にシフト、３）為替スワ
ップにおけるドルのベーシス低下で上乗せ金利が縮小、などが挙げられている。
このうち、ベーシスの低下は、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）によるレポ市場への大量
資金供給と短期国債購入で、ドルが余剰になっていることが大きな要因だ。このうちレポ
市場への資金供給は年末越えの資金ニーズに対応するもので、新年になれば縮小する見通
し。短国購入は４─６月期まで続く予定だが、短期金融市場の落ち着きが確認されれば、
徐々に減っていくとみられている。
米金利が上昇したほか、為替スワップによる上乗せ金利が縮小したとはいえ、足元で
ドルを円に換えて、円債の１０年物を買うと２％強の利回りが得られる。１．９％台の米
１０年債よりも魅力的なことに変わりはない。
このため「新年に入れば、海外勢も徐々に円債市場に戻ってくるのではないか。そう
すれば円債金利が低下しやすくなる」と、野村証券のシニア金利ストラテジスト、中島武
信氏はみている。
２年債は海外勢が大きな買い主体であり、あすの入札を警戒する声もある。ただ、一
方で、国内銀行勢からの担保需要なども根強い。「日銀の政策見通しに大きな変化はなく
、このまま金利上昇が予想されているわけではない。無難な入札になるのではないか」（
岡三証券の債券シニア・ストラテジスト、鈴木誠氏）との見方も出ている。
現物市場でも新発債の動きは鈍かった。２年債は前日比変わらずのマイナス０．１０
０％、５年債も同変わらずのマイナス０．０８０％。２０年債は同０．５ｂｐ上昇の０．
３１５％、新発３０年債は同変わらずの０．４４０％となった。新発４０年債は取引成立
せず。
短期金融市場で、無担保コール翌日物の加重平均レートはマイナス０．０５９％と、
前営業日（マイナス０．０６１％）とほぼ同水準の見通し。「レポレートがやや上がって
いるが、まだコール市場に影響を与えるほどではない」（国内金融機関）という。ユーロ
円３カ月金利先物は強含み。
TRADEWEB
OFFER BID 前日比 時間
2年 -0.101 -0.093 0.005 15:03
5年 -0.086 -0.078 0 15:04
10年 -0.001 0.008 0 14:59
20年 0.307 0.317 0 15:05
30年 0.437 0.447 0.005 15:05
40年 0.451 0.46 0 15:05
＜１４：００＞ 国債先物は弱含み、「閑散に売りなし」とはいかず
国債先物は弱含み。中心限月３月限は前営業日比１１銭安の１５１円６８銭で推移し
ている。１０年最長期国債利回り（長期金利）は横ばいの０．００５％。
市場では「海外勢が休暇モードで買いが乏しい。閑散に売りなしとはいかず、上値が
重い展開だ」（国内証券）との声が出ている。
TRADEWEB
OFFER BID 前日比 時間
2年 -0.101 -0.093 0.005 13:18
5年 -0.081 -0.073 0.005 14:03
10年 0.002 0.012 0.004 14:02
20年 0.306 0.318 0.001 14:03
30年 0.436 0.448 0.006 14:03
40年 0.455 0.464 0.004 14:01
＜１１：１０＞ 前場の国債先物は続落、長期金利は横ばいの0.005％
国債先物中心限月３月限は前営業日比４銭安の１５１円７５銭と続落して午前の取
引を終えた。前週末の夜間取引で下落した流れを引き継ぎ、朝は売りが先行。その後は買
い戻しが優勢となり一時プラス圏に浮上したものの、再びマイナス圏に転じた。１０年最
長期国債利回り（長期金利）は横ばいの０．００５％。
市場では「朝方は業者の買い戻しが入り、しっかりとしていた。ただ、年末に向け
て市場参加者が減少しており、全体的に方向感に乏しい」（国内証券）との声が聞かれた
。
現物市場では、新発２年債は前営業日と横ばいのマイナス０．１００％。新発５年
債は同１．０ｂｐ低下のマイナス０．０９０％。
新発２０年債は前営業日と横ばいの０．３１０％。新発３０年債、新発４０年債は
出合いなし。「前倒しされていた年末需要が一巡した可能性があるほか、閑散な商いで売
買が手控えられている」（別の国内証券）との見方がでている。
短期金融市場で、無担保コール翌日物はマイナス０．０４０─マイナス０．０８７
％を中心に取引された。「レポレートがやや上昇していることから、加重平均レートは横
ばいもしくはやや上昇しそうだ」（国内金融機関）という。ユーロ円３カ月金利先物は小
動き。
TRADEWEB
OFFER BID 前日比 時間
2年 -0.101 -0.094 0.004 10:53
5年 -0.086 -0.078 0 11:00
10年 0 0.011 0.003 11:01
20年 0.306 0.318 0.001 11:00
30年 0.438 0.451 0.009 11:00
40年 0.451 0.461 0.001 11:00
＜０９：３７＞ 国債先物はプラス圏に転じる、長期金利はゼロ％に低下
国債先物は安寄り後、プラス圏に転じている。中心限月３月限は前営業日比６銭高の
１５１円８５銭で推移している。１０年最長期国債利回り（長期金利）は前日比０．５ｂ
ｐ低下のゼロ％で出合いを付けた。
市場では「米金利が横ばい圏で推移している中、夜間取引で先物は売られていた。こ
のため、買い戻す動きがでている。きょうは全体的に閑散な商いで、積極的な売買は手控
えられそうだ」（国内証券）の声が聞かれた。
TRADEWEB
OFFER BID 前日比 時間
2年 -0.106 -0.099 -0.001 9:22
5年 -0.09 -0.083 -0.005 9:34
10年 -0.007 0.002 -0.006 9:33
20年 0.301 0.311 -0.006 9:34
30年 0.426 0.439 -0.003 9:36
40年 0.445 0.454 -0.006 9:34
＜０８：５４＞ 国債先物は続落で寄り付く、夜間取引の流れを引き継ぐ
国債先物中心限月３月限は前営業日比７銭安の１５１円７２銭と続落で寄り付いた。
外部環境からの手掛かりに乏しい中、前週末の夜間取引で下落した流れを引き継ぎ、売り
が先行している。
TRADEWEB
OFFER BID 前日比 時間
2年 -0.103 -0.095 0.003 8:54
5年 -0.082 -0.075 0.003 8:51
10年 0.002 0.012 0.004 8:52
20年 0.307 0.317 0 8:49
30年 0.434 0.445 0.003 8:54
40年 0.456 0.465 0.005 8:51
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December 23, 2019 at 01:18PM
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